Perbandingan Prediksi Pergerakan Harga Saham Menggunakan Metode SMA, WMA, dan EMA di PT Bank Central Asia (BCA)

Abstract

Harga saham adalah nilai yang ditetapkan untuk membeli dan menjual saham di bursa efek, yang mencerminkan kinerja dan prospek perusahaan. Saham yang baik biasanya menunjukkan pergerakan harga yang stabil dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, didukung oleh fundamental perusahaan yang kuat dan pertumbuhan laba yang konsisten. Studi ini membandingkan prediksi pergerakan harga saham dengan menggunakan tiga metode analisis teknikal, Simple Moving Average (SMA), Weighted Moving Average (WMA), dan Exponential Moving Average (EMA), dengan PT Bank Central Asia (BCA) sebagai studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan metode terbaik untuk memprediksi harga saham berdasarkan akurasi yang diukur dengan tiga metrik kesalahan, yaitu Mean Absolute Deviation (MAD), Mean Squared Error (MSE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Temuan penelitian menunjukkan bahwa metode EMA menghasilkan prediksi harga saham awal tertinggi sebesar 10.125.559.271. Setelah evaluasi menggunakan metrik kesalahan ini, metode EMA terbukti memberikan hasil prediksi terbaik dengan nilai kesalahan terkecil. Metode EMA mencatat nilai MAD sebesar 314.461.989, nilai MSE sebesar 151.959.740.623.331.000, dan nilai MAPE sebesar 3,1056%. Berdasarkan temuan penelitian, metode EMA direkomendasikan sebagai metode yang lebih akurat untuk memprediksi pergerakan harga saham BCA, karena menghasilkan kesalahan terkecil dibandingkan dengan metode SMA dan WMA, sehingga lebih dekat dengan kondisi aktual. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik bagi investor terkait investasi saham.